Журнал сделок: как записать позицию и что он считает

Позиция из операций входа и выхода по двум ногам, откуда её завести, как поправить и как читать итог.

Коротко

Журнал — это ваши сделки по связкам. Каждая позиция — одна связка: лонг на одной площадке, шорт на другой. Позиция складывается из операций — входов и выходов, у каждой по каждой ноге своё количество, цена, комиссия и плечо. Статус позиции, дата открытия и закрытия считаются из операций сами: как только выходы закрыли весь объём, позиция уходит в историю.

Всё, что записано руками, можно поправить или удалить. Журнал открывается по адресу /journal и из верхнего меню — Журнал.

Список

Сверху открытые позиции — за ними нужно следить, ниже история сделок. В строке только главное: актив и маршрут, дата входа (у закрытых — вход → выход), дни, маржа, спред входа → выхода, итог в долларах и в процентах к марже, фандинг и комиссии, причина выхода и заметка.

У открытой позиции итог раскладывается на реализованное — закрытые операции, уплаченные комиссии, начисленные фандинг и займ — и нереализованное: открытый остаток по текущему выходу из стакана. У закрытой позиции одна цифра: всё реализовано.

Клик по строке открывает позицию в панели справа.

Новая позиция из карточки связки

Самый короткий путь: откройте карточку связки, в её шапке нажмите Новая позиция. Актив и обе площадки уже стоят и не меняются — это то, на чём вы торгуете. Форма первой операции появляется сразу:

1. Цены подставлены из живого стакана: лонг по аску, шорт по биду. Поправьте на фактические, если

исполнились иначе.

1. Введите количество по каждой ноге — оно может отличаться, если лоты на площадках разные.
2. Комиссия по каждой ноге считается сама от количества, цены и тейкерской ставки площадки; можете

вписать свою. У спот-ноги плечо всегда 1, у остальных — какое ставили.

Кнопка Новая позиция видна, пока открытой позиции по этой связке нет. Когда она есть, в карточке показывается блок позиции с кнопкой Добавить операцию.

Новая позиция из журнала

Кнопка Новая позиция в шапке журнала — для сделки, которую вы записываете задним числом.

1. Начните набирать актив — подскажет список сканера. Актив, которого сканер не знает, завести

нельзя: такую позицию нечем было бы отслеживать.

1. Выберите биржу покупки и биржу продажи. Предлагаются только площадки, где актив торгуется,

а во втором списке — только те, с которыми у первой есть маршрут. Символ площадки подставится сам.

1. Когда обе площадки выбраны, появится форма первой операции — как в карточке.

Позиция

В панели позиции сверху — актив, маршрут, статус и откуда запись (вручную или, позже, с биржи), дата открытия и срок. Ниже — та же карточка, что в карточке связки: итог с ROE и маржой, спред входа и безубыток, нереализованное / реализованное / собранный фандинг, следующий фандинг и таблица по ногам: количество, цена входа и текущая (или выхода), плечо, базис-PnL, комиссии, фандинг, итого.

Под ней — операции: время и вид, по каждой ноге количество и цена, плечо и комиссия, спред операции и её объём. При наведении на строку появляются кнопки правки и удаления.

Сама позиция — актив и площадки — не переименовывается: это то, на чём сделаны операции. Правятся операции и заметка к позиции (жёлтая плашка под датами).

Операции

Добавить операцию — кнопка в шапке панели и в блоке позиции в карточке связки.

• Вход добавляет к позиции, выход закрывает часть или всё. Один вход можно закрыть двумя

выходами, три входа — одним: вход и выход не связаны парами, позиция считается по сумме.

• Для выхода есть пресеты 25 / 50 / 75 / 100 % от открытого остатка — одно нажатие ставит

количество на обе ноги.

• Цены подставляются из стакана один раз, дальше поле ваше. Комиссия следует за количеством и ценой,

пока вы не впишете свою.

• У выхода можно указать причину: спред сошёлся, фандинг развернулся, ручной выход, риск ликвидации,

ребаланс, другое.

• Если подключён ключ биржи, под каждой ногой предлагаются её реальные сделки — отметьте их, и поля

заполнятся сами. Подробнее: Подключение биржи и импорт сделок.

Когда выходы закрыли весь объём (с точностью до 0.01 % — остаток от лотов не считается открытой позицией), позиция сама становится закрытой и получает дату закрытия — время последнего выхода. Удалить последний вход нельзя: позиция без входа не позиция, удаляйте её целиком через меню ….

Что считается

• Спред входа — по ценам операции: насколько шорт выше лонга, в процентах к цене лонга.

Для нескольких входов — взвешенный по количеству. Спред выхода считается так же, но захваченный: выход по ценам «шорт выше лонга» даёт минус. Сходимость — их сумма.

• Базис-PnL — что принесло движение цен по каждой ноге относительно средней цены входа.
• Комиссии — сумма по операциям, в долларах, как вы их записали.
• Фандинг начисляется по каждой ноге: перп-нога получает или платит ставку площадки на открытый

объём, маржинальная нога платит часовую ставку займа, спот не несёт ничего. Ставки берутся из наших рядов, пока позиция открыта. С подключённым ключом биржи приходят реальные суммы — см. Подключение биржи и импорт сделок.

• Итого = базис − комиссии + фандинг. PnL % — итого к марже (объём ÷ плечо по каждой ноге),

APR — тот же процент в годовых по сроку позиции.

Если что-то не так

• «нет котировки» в спреде выхода — сканер сейчас не торгует эту связку (нога замолчала или

делистнута). Реализованная часть на месте, нереализованная не считается. Закрыть позицию можно операцией выхода с ценами из терминала биржи.

• Итог не сходится с биржей — сравните комиссии в операциях с фактическими и проверьте, что

выходы записаны по фактическим ценам, а не по подставленным из стакана.