Respuesta corta
Una regla en modo Por racha envía un mensaje cuando sus condiciones pasan a cumplirse y se queda callada hasta que la racha termina. El retroceso marca dónde termina la racha: no donde el umbral deja de cumplirse, sino hasta dónde tiene que volver el valor para que el siguiente disparo cuente como un movimiento nuevo y no como el mismo.
Sin él, un spread que respira alrededor de su umbral (2,1 %, 1,9 %, 2,1 %) son tres rachas y tres mensajes sobre lo mismo. Con un retroceso a 1,5 % es una sola.
Qué es una racha
Una racha empieza cuando un spread pasa por primera vez todas las condiciones de la regla y dura mientras la regla lo considere «el mismo». En el modo Por racha recibes un mensaje por racha, haga lo que haga el spread dentro de ella.
Antes una racha terminaba en el momento en que cualquier umbral dejaba de cumplirse. Con umbrales como «spread de entrada ≥ 2 %» eso funciona mal: un spread vivo cruza el 2 % arriba y abajo muchas veces por minuto, y cada vuelta contaba como una racha nueva.
Configurar un retroceso
- En el formulario de la regla elige Cuándo enviar → Por racha.
- Cada condición numérica, sea un mínimo («al menos») o un máximo («como mucho»), recibe a su derecha un campo Retroceso hasta.
- Escribe el valor que la métrica tiene que volver a cruzar para que la racha termine.
Las reglas del campo:
- Para un mínimo (≥) el retroceso va por debajo del umbral: entrada ≥ 2 %, retroceso a 1,5 %.
- Para un máximo (≤) va por encima: coste de salida ≤ 1 %, retroceso a 1,4 %.
- Una regla Por racha con umbrales numéricos necesita un retroceso en al menos uno de ellos. El formulario no guarda la regla sin él y te dice qué falta.
- Un campo vacío en los demás umbrales significa que esos umbrales no terminan la racha.
El retroceso solo se lee de un valor
Una racha termina cuando el valor ha vuelto a cruzar el retroceso. Un ciclo sin ningún valor (el libro de órdenes a tu tamaño se quedó vacío un segundo y no se pudo calcular el spread) no la termina: eso no es que el spread haya vuelto, es que faltan datos. Un par que ha salido del escaneo tampoco dice nada; su racha sigue abierta hasta que el par vuelve, y se olvida junto con el resto del estado tras aproximadamente una hora de ausencia.
Varios retrocesos
Con retrocesos en varios umbrales, la racha termina en cuanto se cruza cualquiera de ellos. Esa es la idea: la regla se disparó porque todas las condiciones se cumplían a la vez, así que en cuanto una de ellas se suelta, la operación de la que hablaba el mensaje ya no existe. Cuando todo vuelve a cuadrar, es un movimiento nuevo y un mensaje nuevo.
Ejemplo: «entrada ≥ 2 %, retroceso a 1,5» y «coste de salida ≤ 1 %, retroceso a 1,4». La entrada cae al 1 %, el coste de salida sigue en 0,9 %: la racha ha terminado por la entrada. Esperar a ambos retrocesos podría hacer que la regla no se rearmara nunca.
Cómo se lee en la tabla de reglas
En la columna Condición el umbral lleva una insignia con contorno retroceso a …. Una regla con muchas condiciones muestra las tres primeras en la línea y el resto al pasar el cursor, retrocesos incluidos.
Eventos y retroceso
Una condición «por evento» (cierre de depósitos y retiros, anuncio de un deslistado) no tiene retroceso y no muestra el campo. Un evento ocurre en un momento, no se mantiene, y una regla de eventos ya se dispara una vez por evento.
Si algo no va bien
- «Una regla “por racha” necesita un retroceso en al menos un umbral»: añade un retroceso a cualquier condición numérica o cambia el modo.
- «El retroceso de un mínimo debe estar por debajo del propio mínimo» (o «…de un máximo… por encima»): el retroceso está en el mismo lado que el umbral; corrige el valor.
- La regla se dispara menos de lo esperado. Es así por diseño: hasta que la métrica no vuelve a cruzar el límite, la racha continúa. Si quieres recordatorios dentro de una racha, eso es el modo Con pausa, no un retroceso.