En resumen
El diario de operaciones recoge tus operaciones con spreads. Cada posición es un spread: long en un exchange, short en otro. Una posición se compone de operaciones, entradas y salidas, y cada pata tiene su propia cantidad, precio, comisión y apalancamiento. El estado y las fechas de apertura y cierre se deducen de las propias operaciones: en cuanto las salidas han cerrado todo el tamaño, la posición pasa al historial.
Todo lo que introduces a mano se puede corregir o eliminar. El diario está en /journal y en el menú superior como Diario.
La lista
Arriba, las Posiciones abiertas, las que hay que vigilar; debajo, el Historial de operaciones. Una fila lleva solo lo importante: el activo y la ruta, la fecha de entrada (entrada → salida en las cerradas), los días, el margen, el spread de entrada → salida, el resultado en dólares y en porcentaje del margen, el funding y las comisiones, el motivo de salida y la nota.
El resultado de una posición abierta se divide en realizado (operaciones cerradas, comisiones pagadas, funding y préstamo liquidados) y no realizado: el resto abierto a la salida actual del libro de órdenes. Una posición cerrada tiene un solo número: todo está realizado.
Al hacer clic en una fila, la posición se abre en un panel a la derecha.
Una posición nueva desde la tarjeta del spread
El camino más corto: abre la tarjeta del spread y pulsa Nueva posición en su cabecera. El activo y ambos exchanges ya vienen fijados y no cambian: son lo que operas. El formulario de la primera operación aparece enseguida:
- Los precios se toman del libro en vivo: el long a su precio de venta (ask), el short a su precio de compra (bid). Corrígelos con las ejecuciones reales si difieren.
- Introduce la cantidad de cada pata; puede ser distinta si los tamaños de lote de los exchanges lo son.
- La comisión de cada pata se calcula a partir de la cantidad, el precio y la comisión taker del exchange; si quieres, escribe la tuya. El apalancamiento de una pata spot siempre es 1; las demás mantienen el que pongas.
Nueva posición aparece mientras no tengas ninguna posición abierta en ese spread. Cuando la tienes, la tarjeta muestra el bloque de la posición con Añadir operación.
Una posición nueva desde el diario
Nueva posición en la cabecera del diario sirve para una operación que registras a posteriori.
- Empieza a escribir el activo: la lista del escáner te hace sugerencias. No se puede introducir un activo que el escáner no sigue: no habría con qué seguir esa posición.
- Elige el Exchange de compra y el Exchange de venta. Solo se ofrecen los exchanges donde se negocia el activo, y la segunda lista contiene solo los que tienen una ruta con el primero. El símbolo del exchange se rellena solo.
- En cuanto eliges ambos exchanges, aparece el formulario de la primera operación, como en la tarjeta.
La posición
El panel se abre con el activo, la ruta, el estado y el origen del registro (a mano o, más adelante, del exchange), la fecha de apertura y el tiempo de mantenimiento. Debajo está la misma ficha que en la tarjeta del spread: el resultado con ROE y margen, el spread de entrada y el punto de equilibrio, el funding no realizado / realizado / cobrado, el próximo funding y la tabla por patas: cantidad, precio de entrada y actual (o de salida), apalancamiento, P&L de base, comisiones, funding y total.
Debajo, las operaciones: hora y tipo, cantidad y precio de cada pata, apalancamiento y comisión, el spread de la operación y su tamaño. Pasa el cursor por una fila para ver los botones de editar y eliminar.
La posición en sí (el activo y los exchanges) no se renombra: es sobre lo que se hicieron las operaciones. Lo que editas son las operaciones y la nota de la posición (el papelito ámbar bajo las fechas).
Operaciones
Añadir operación está en la cabecera del panel y en el bloque de la posición de la tarjeta del spread.
- Una entrada aumenta la posición; una salida cierra una parte o toda. Una entrada puede cerrarse con dos salidas, y tres entradas con una: las entradas y las salidas no van emparejadas, la posición es la suma.
- Una salida ofrece 25 / 50 / 75 / 100 % del resto abierto: un clic escribe la cantidad en ambas patas.
- Los precios se rellenan desde el libro una sola vez; a partir de ahí el campo es tuyo. La comisión sigue a la cantidad y al precio hasta que escribas la tuya.
- Con una clave API del exchange conectada, cada pata ofrece sus ejecuciones reales: márcalas y los campos se rellenan solos. Más información: Conectar un exchange e importar operaciones.
- Una salida puede llevar un motivo: spread convergió, funding se invirtió, salida manual, riesgo de liquidación, rebalanceo, otro.
En cuanto las salidas han cerrado todo el tamaño (con un margen del 0,01 %: un resto por tamaño de lote no es una posición abierta), la posición se cierra sola y recibe su fecha de cierre, la hora de la última salida. La última entrada no se puede eliminar: una posición sin entrada no es una posición; elimínala entera desde el menú ….
Qué se calcula
- Spread de entrada: a partir de los precios de la operación, cuánto está el short por encima del long, en porcentaje del precio del long. Con varias entradas, ponderado por cantidad. El spread de salida se calcula igual, pero como capturado: una salida con el short todavía por encima del long sale negativa. La convergencia es su suma.
- P&L de base: lo que dieron los movimientos de precio en cada pata frente a la entrada media.
- Comisiones: la suma de todas las operaciones, en dólares, tal como las registraste.
- El funding se acumula por pata: una pata perp cobra o paga la tasa del exchange sobre el tamaño abierto, una pata de margen paga la tasa horaria del préstamo, una pata spot no lleva nada. Las tasas salen de nuestras propias series mientras la posición está abierta. Con una clave API del exchange conectada llegan los importes reales; consulta Conectar un exchange e importar operaciones.
- Total = base − comisiones + funding. PnL % es el total sobre el margen (tamaño ÷ apalancamiento por pata), y APR ese mismo porcentaje anualizado sobre el tiempo de mantenimiento.
Si algo no va bien
- «sin cotización» en el spread de salida: el escáner no está siguiendo este spread ahora mismo (una pata se quedó callada o fue deslistada). La parte realizada se mantiene; la no realizada no se cuenta. Cierra la posición con una operación de salida a los precios del terminal del exchange.
- El total no coincide con el del exchange: compara las comisiones de las operaciones con las reales y comprueba que las salidas se registraron a los precios reales y no a los que se rellenaron desde el libro.